PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NC с ARLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NC с ARLP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NC (NACCO Industries, Inc.) and ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Thermal Coal industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NC returned 1.66%/yr vs 15.28%/yr for ARLP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NC и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NACCO Industries, Inc. (NC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NC показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции NC уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: 1.66% против 15.28% соответственно.

NC

1 день
2.16%
1 месяц
6.46%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.95%
1 год
47.75%
3 года*
23.85%
5 лет*
17.34%
10 лет*
1.66%

ARLP

1 день
2.32%
1 месяц
1.70%
С начала года
17.49%
6 месяцев
14.72%
1 год
11.13%
3 года*
27.53%
5 лет*
46.39%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NC и ARLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NC
NACCO Industries, Inc.		7.08%68.74%-15.91%-1.51%6.71%42.16%-42.27%40.37%-8.34%-57.76%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		17.49%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-28.90%-1.90%-4.04%

Correlation

The correlation between NC and ARLP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г.

0.23

The correlation between NC and ARLP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NC:

$392.78M

ARLP:

$3.34B

EPS

NC:

$2.87

ARLP:

$72.64

Коэффициент P/E

NC:

18.09

ARLP:

0.36

Коэффициент PEG

NC:

0.43

ARLP:

0.01

Коэффициент P/S

NC:

1.42

ARLP:

0.01

Коэффициент P/B

NC:

0.90

ARLP:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

NC:

$274.40M

ARLP:

$517.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

NC:

$42.94M

ARLP:

$353.56M

EBITDA (12 мес.)

NC:

-$5.34M

ARLP:

$82.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NACCO Industries, Inc.

Alliance Resource Partners, L.P.

Часто сравнивают с NC:
NC с SEIQNC с IMPPPNC с EENC с MAINNC с BTINC с EQTNC с ASC
Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с RBLXARLP с ASTSARLP с ARCCARLP с HUNARLP с NRPARLP с TSLA

Доходность на риск

NC vs. ARLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NC
Ранг доходности на риск NC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NC c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NACCO Industries, Inc. (NC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCARLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.49

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.86

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.63

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

1.20

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NC vs. ARLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NC на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ARLP равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NC и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCARLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.49

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.38

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.37

-0.22

Просадки

Сравнение просадок NC и ARLP

Максимальная просадка NC за все время составила -91.50%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NC и ARLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCARLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-90.52%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-17.63%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.24%

-20.83%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.01%

-29.13%

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.21%

-85.26%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-8.16%

-25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.54%

-24.34%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

9.30%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NC и ARLP

NACCO Industries, Inc. (NC) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCARLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.22%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

15.85%

+15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.92%

22.75%

+20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.85%

33.83%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

50.24%

+0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NC и ARLP

Дивидендная доходность NC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ARLP в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.23%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%
NC
NACCO Industries, Inc.		1.96%2.01%3.02%2.36%2.16%2.16%2.92%1.57%1.95%2.60%1.18%2.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NC и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NACCO Industries, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B20222023202420252026
62.78M
516.02B
(NC) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NC и ARLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NACCO Industries, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
22.8%
0
Активы портфеля
NC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.29M при выручке в 62.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 516.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.57M при выручке в 62.78M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 21.86B при выручке в 516.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

NC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 62.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 9.09B при выручке в 516.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

NC and ARLP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NC has higher volatility (9.28%) compared to ARLP (6.22%). In terms of maximum drawdown, NC dropped -91.50% vs ARLP's -90.52%.

NC currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NC и ARLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор