Сравнение PBEU с GSIB
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. PBEU is passively managed, while GSIB is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 16.30%.
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 48.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBEU и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 16.30% | 10.34% |
Correlation
The correlation between PBEU and GSIB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. GSIB — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSIB
Сравнение PBEU c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и GSIB
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, примерно равная максимальной просадке GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -17.71% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.60% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.03% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и GSIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 17.41% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 18.45% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 18.45% | +9.18% |
Сравнение комиссий PBEU и GSIB
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и GSIB
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GSIB в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.64% | 1.91% | 1.67% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and GSIB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.
GSIB has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Themes. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.35% for GSIB.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор