Сравнение PBEU с IXG
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.46%/yr for IXG.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и IXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью 5.10%.
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам PBEU и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
IXG iShares Global Financials ETF | 5.10% | 7.16% |
Correlation
The correlation between PBEU and IXG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. IXG — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IXG
Сравнение PBEU c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и IXG
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и IXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -78.42% | +61.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.53% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -19.71% | +15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и IXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 13.90% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 17.34% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 19.94% | +7.69% |
Сравнение комиссий PBEU и IXG
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и IXG
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IXG в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.26% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and IXG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.
IXG has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and iShares. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.46% for IXG.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и IXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор