Сравнение PBEU с EUFN
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 7.49%.
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам PBEU и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 7.49% | 12.17% |
Correlation
The correlation between PBEU and EUFN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. EUFN — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUFN
Сравнение PBEU c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и EUFN
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -53.25% | +35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.02% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -14.51% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и EUFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 20.01% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 21.86% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 23.88% | +3.75% |
Сравнение комиссий PBEU и EUFN
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и EUFN
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности EUFN в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.27% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PBEU and EUFN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.
EUFN has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). They also come from different issuers: Portfolio Building Block and iShares. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.49% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор