Сравнение PBEU с EUFN
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 1.54%.
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам PBEU и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 1.54% | 9.78% |
Correlation
The correlation between PBEU and EUFN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. EUFN — Ранг доходности на риск
PBEU
EUFN
Сравнение PBEU c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.27 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и EUFN
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -53.25% | +35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -3.16% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -14.56% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и EUFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 19.75% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 21.80% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 24.55% | +3.33% |
Сравнение комиссий PBEU и EUFN
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и EUFN
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности EUFN в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.52% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PBEU and EUFN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.
EUFN has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and iShares. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.48% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор