Сравнение PBEU с KRE
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 20.73%.
PBEU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KRE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 20.73%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 4.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $943.86M | $985.86M | $1.06B | |
| $1.18M | $1.52M | $5.50M |
Сравнение доходности по годам PBEU и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 23.92% | 11.42% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 20.73% | 5.77% |
Correlation
The correlation between PBEU and KRE is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. KRE — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KRE
Сравнение PBEU c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и KRE
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -68.54% | +51.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -21.73% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и KRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 22.79% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 29.62% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 31.75% | -4.60% |
Сравнение комиссий PBEU и KRE
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и KRE
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KRE в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.07% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and KRE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KRE.
KRE has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and State Street. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.35% for KRE.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор