Сравнение PBEU с KBWB
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBEU показывает доходность 13.63%, а KBWB немного ниже – 12.95%.
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам PBEU и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 12.95% | 10.21% |
Correlation
The correlation between PBEU and KBWB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. KBWB — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWB
Сравнение PBEU c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и KBWB
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -50.27% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -11.70% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и KBWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 20.26% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 26.55% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 29.12% | -1.49% |
Сравнение комиссий PBEU и KBWB
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и KBWB
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KBWB в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.97% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and KBWB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
KBWB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.35% for KBWB.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор