Сравнение PBEU с KBWB
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 18.41%.
PBEU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KBWB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 18.41%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 14.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.60M | $189.22M | $161.30M | |
| $1.18M | $1.52M | $5.50M |
Сравнение доходности по годам PBEU и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 23.92% | 11.42% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 18.41% | 10.21% |
Correlation
The correlation between PBEU and KBWB is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. KBWB — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWB
Сравнение PBEU c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и KBWB
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -50.27% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -11.61% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и KBWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 20.43% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 26.39% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 29.05% | -1.90% |
Сравнение комиссий PBEU и KBWB
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и KBWB
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KBWB в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.88% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and KBWB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
KBWB has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.35% for KBWB.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор