Сравнение PBEU с PSCF
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и PSCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBEU показывает доходность 13.63%, а PSCF немного ниже – 12.95%.
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам PBEU и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 12.95% | 3.54% |
Correlation
The correlation between PBEU and PSCF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. PSCF — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCF
Сравнение PBEU c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и PSCF
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и PSCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -45.46% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -8.57% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и PSCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 17.54% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 22.42% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 24.77% | +2.86% |
Сравнение комиссий PBEU и PSCF
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и PSCF
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSCF в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.22% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and PSCF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for PSCF.
PSCF has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.29% for PSCF.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и PSCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор