PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		-1.57%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PBEAX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.62% соответственно.

PBEAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.54%
1 год
14.35%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.42%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с YAFFXPBEAX с FBLEXPBEAX с ACIIXPBEAX с FGINXPBEAX с HYSZX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий PBEAX и VIVIX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

PBEAX
PGIM Jennison Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PBEAX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

5.67

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между PBEAX и VIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и VIVIX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.28%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и VIVIX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-59.30%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.29%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-17.12%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-36.80%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-6.36%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.31%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.48%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и VIVIX

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.27%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.52%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.82%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

13.90%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.74%

+0.84%