Сравнение PBEAX с PGOAX
PBEAX (PGIM Jennison Value Fund) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both mutual funds - PBEAX is a Large Cap Value Equities fund managed by PGIM, while PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PBEAX returned 13.68%/yr vs 12.51%/yr for PGOAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PBEAX charges 1.09%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.
Доходность
Сравнение доходности PBEAX и PGOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEAX показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у PGOAX с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции PBEAX превзошли акции PGOAX по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.51% соответственно.
PBEAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.68%
PGOAX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам PBEAX и PGOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEAX PGIM Jennison Value Fund | 13.00% | 16.38% | 27.95% | 14.54% | -8.68% | 26.72% | 2.75% | 36.07% | -10.53% | 16.31% |
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 11.01% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
Correlation
The correlation between PBEAX and PGOAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1990 г. | 0.83 |
The correlation between PBEAX and PGOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEAX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск
PBEAX
PGOAX
Сравнение PBEAX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBEAX | PGOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.54 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 10.01 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEAX | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.53 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.31 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PBEAX и PGOAX
Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, примерно равная максимальной просадке PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и PGOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEAX | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.23% | -56.57% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -9.88% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -23.17% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | -28.19% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -47.39% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.99% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.50% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEAX и PGOAX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) составляет 3.37%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEAX | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.07% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.45% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 16.45% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 20.29% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 22.17% | -4.58% |
Сравнение комиссий PBEAX и PGOAX
PBEAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEAX и PGOAX
Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности PGOAX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEAX PGIM Jennison Value Fund | 8.95% | 10.12% | 14.05% | 7.33% | 8.28% | 6.93% | 4.01% | 16.61% | 10.18% | 6.90% | 4.26% | 8.10% |
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 7.31% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEAX and PGOAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGOAX has higher volatility (5.07%) compared to PBEAX (3.37%). In terms of maximum drawdown, PBEAX dropped -58.23% vs PGOAX's -56.57%.
PBEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBEAX и PGOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор