PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с PGOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		0.64%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PBEAX превзошли акции PGOAX по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.81% соответственно.

PBEAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.00%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.70%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.67%

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с VTIPBEAX с FGINXPBEAX с FBLEXPBEAX с PJFAXPBEAX с PBSMXPBEAX с AUXFXPBEAX с FRFZX
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с FSCIX

Сравнение комиссий PBEAX и PGOAX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund

Доходность на риск

PBEAX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXPGOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.84

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

4.98

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.84

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.26

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между PBEAX и PGOAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и PGOAX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности PGOAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.05%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и PGOAX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, примерно равная максимальной просадке PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и PGOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-56.57%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.34%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-28.19%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-47.39%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-6.71%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.03%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.46%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и PGOAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) составляет 4.74%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.51%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

12.40%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

20.94%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

20.26%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.12%

-4.53%