PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		0.64%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PBEAX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 12.67% против 2.25% соответственно.

PBEAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.00%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.70%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.67%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с YAFFXPBEAX с FBLEXPBEAX с ACIIXPBEAX с FGINXPBEAX с PDBZX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PBEAX и PBSMX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBEAX
PGIM Jennison Value Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBEAX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.84

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.88

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.76

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

10.65

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.60

-1.06

Корреляция

Корреляция между PBEAX и PBSMX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и PBSMX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.05%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и PBSMX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-10.70%

-47.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-1.65%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-10.70%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-10.70%

-27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-1.29%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-0.88%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.43%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и PBSMX

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

0.67%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

1.33%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

2.29%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

2.86%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

2.62%

+14.97%