PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		0.64%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PBEAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.67% против 13.69% соответственно.

PBEAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.00%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.70%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.67%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с YAFFXPBEAX с FBLEXPBEAX с ACIIXPBEAX с FGINXPBEAX с HYSZXPBEAX с PBHAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий PBEAX и VTI

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PBEAX
PGIM Jennison Value Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

PBEAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.52

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.30

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между PBEAX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и VTI

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.05%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и VTI

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-55.45%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.30%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-25.36%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-35.00%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.54%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-8.08%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.60%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и VTI

Текущая волатильность для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.48%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.75%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

19.02%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.41%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.29%

-0.70%