Сравнение PBEAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PBEAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBEAX или VTI.
Основные характеристики
| PBEAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.31% | 11.10% |
| Дох-ть за 1 год | 19.21% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | 5.32% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.22% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.16% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 12.42% | 11.98% |
| Макс. просадка | -66.63% | -55.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBEAX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBEAX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBEAX показывает доходность 11.31%, а VTI немного ниже – 11.10%. За последние 10 лет акции PBEAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBEAX и VTI
PBEAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBEAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEAX и VTI
Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEAX PGIM Jennison Value Fund | 6.57% | 7.31% | 8.28% | 6.93% | 4.01% | 8.99% | 10.18% | 6.90% | 4.26% | 8.10% | 7.82% | 0.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PBEAX и VTI
Максимальная просадка PBEAX за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBEAX и VTI
Текущая волатильность для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.