PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBEAX с FGINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBEAX (PGIM Jennison Value Fund) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PBEAX returned 13.68%/yr vs 13.35%/yr for FGINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PBEAX charges 1.09%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 17.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBEAX имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции FGINX немного отстают с 13.35%.

PBEAX

1 день
0.87%
1 месяц
4.67%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.06%
1 год
29.66%
3 года*
23.50%
5 лет*
13.39%
10 лет*
13.68%

FGINX

1 день
0.92%
1 месяц
7.14%
С начала года
17.90%
6 месяцев
22.44%
1 год
44.31%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.27%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBEAX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		12.96%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		17.90%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Correlation

The correlation between PBEAX and FGINX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1993 г.

0.90

The correlation between PBEAX and FGINX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с PJFAXPBEAX с PBSMXPBEAX с FBLEXPBEAX с AUXFXPBEAX с ACIIX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с FBLEXFGINX с AVLVXFGINX с FALIXFGINX с APFWXFGINX с VWNAX

Доходность на риск

PBEAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXFGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
4.01

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
5.51

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.72

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

6.20

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

23.67

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.01

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и FGINX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и FGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEAXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-54.80%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.34%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-13.28%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-16.21%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-37.37%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.70%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и FGINX

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEAXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.79%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.23%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.36%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

14.88%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.04%

+0.56%

Сравнение комиссий PBEAX и FGINX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и FGINX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности FGINX в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		9.64%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		8.95%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%

Часто задаваемые вопросы

PBEAX and FGINX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBEAX has higher volatility (3.52%) compared to FGINX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PBEAX dropped -58.23% vs FGINX's -54.80%.

FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBEAX и FGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор