- ISIN
- US74440N1028
- CUSIP
- 74440N102
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 22 янв. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBEAX
PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции PBEAX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,874.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) показал доход в 12.96% с начала года и 29.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBEAX составила 13.68%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PGIM Jennison Value Fund
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 13.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PBEAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | 2.08% | -5.15% | 8.46% | 3.06% | 0.41% | 12.96% | ||||||
| 2025 | 3.98% | 0.56% | -4.19% | -3.89% | 4.37% | 4.45% | 1.32% | 2.86% | 2.13% | 1.04% | 1.82% | 1.25% | 16.38% |
| 2024 | 0.95% | 4.55% | 4.83% | -3.52% | 3.56% | 0.41% | 3.42% | 2.96% | 1.23% | -0.54% | 6.17% | 1.29% | 27.95% |
| 2023 | 3.24% | -3.14% | 0.16% | 1.86% | -2.24% | 6.02% | 4.27% | -2.36% | -2.91% | -2.64% | 6.43% | 5.77% | 14.54% |
| 2022 | -2.25% | -0.87% | 1.34% | -6.40% | 2.44% | -8.49% | 5.84% | -3.30% | -7.84% | 10.55% | 6.45% | -4.53% | -8.68% |
| 2021 | -0.58% | 5.99% | 5.45% | 3.64% | 2.82% | -0.94% | 1.04% | 2.42% | -3.81% | 5.60% | -2.85% | 5.79% | 26.72% |
Метрики бенчмарка
PGIM Jennison Value Fund has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.90, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.62%) than losses (94.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 98.62%
- Участие в снижении
- 94.72%
Комиссия
Комиссия PBEAX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBEAX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.93 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 13.52 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Jennison Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $2.39 | $3.14 | $1.47 | $1.56 | $1.54 | $0.75 | $3.16 | $1.69 | $1.40 | $0.80 | $1.42 |
Дивидендный доход | 8.95% | 10.12% | 14.05% | 7.33% | 8.28% | 6.93% | 4.01% | 16.61% | 10.18% | 6.90% | 4.26% | 8.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Jennison Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Jennison Value Fund показал максимальную просадку в 58.23%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1083 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.23%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 4y 3mo | 5y 8moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.48%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 27d | 3y 5moмай 2001 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -38.31%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.44%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 6mo 23d | 1y 13dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.79%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 11mo 19d | 1y 7moиюнь 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| PBEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.23% | -56.78% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -9.10% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -18.90% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | -25.43% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -33.92% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.72% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBEAX
Добавьте PGIM Jennison Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBEAX