PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Jennison Value Fund (PBEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74440N1028

CUSIP

74440N102

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

22 янв. 1990 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PBEAX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PBEAX с VTI
Популярные сравнения:
PBEAX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) показал доход в -2.33% с начала года и 0.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBEAX составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PBEAX

С начала года

-2.33%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-10.48%

1 год

0.74%

5 лет

8.62%

10 лет

1.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.98%0.56%-4.19%-3.89%1.44%-2.33%
20240.95%4.55%4.83%-3.52%3.56%0.41%3.42%2.96%1.23%-0.54%6.17%-10.19%13.45%
20233.24%-3.14%0.16%1.86%-2.24%6.02%4.27%-2.36%-2.91%-2.64%6.43%-0.64%7.61%
2022-2.24%-0.87%1.34%-6.40%2.44%-8.49%5.84%-3.30%-7.84%10.55%6.45%-10.85%-14.73%
2021-0.58%5.99%5.45%3.64%2.82%-0.94%1.04%2.42%-3.81%5.60%-2.85%-0.48%19.21%
2020-2.68%-9.44%-17.51%11.91%3.74%-0.06%4.29%4.42%-2.46%-1.93%12.96%0.72%-0.02%
20197.67%3.59%0.49%4.04%-5.80%5.83%0.47%-2.17%2.80%0.67%2.96%-4.29%16.52%
20184.73%-4.42%-2.51%0.35%0.30%-0.15%3.97%1.11%0.19%-6.25%2.03%-16.47%-17.46%
20171.71%3.05%-0.56%-0.05%0.10%1.28%1.83%-1.00%2.87%1.27%2.61%-3.60%9.71%
2016-7.39%-1.47%5.86%2.18%0.81%-1.49%3.60%0.62%-0.22%-0.45%6.33%-0.42%7.46%
2015-5.00%5.41%-1.20%1.31%1.25%-1.42%-0.43%-6.99%-5.45%7.68%-0.56%-9.06%-14.69%
2014-2.72%4.80%0.38%0.24%2.46%3.14%-1.88%3.75%-3.04%0.50%1.67%-7.05%1.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBEAX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBEAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Jennison Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Jennison Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.23$0.20$0.16$0.24$0.26$0.22$0.20$0.22$0.18$0.11

Дивидендный доход

1.80%1.76%1.13%1.04%0.72%1.28%1.36%1.35%1.00%1.18%1.05%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Jennison Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Jennison Value Fund показал максимальную просадку в 66.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1375 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM Jennison Value Fund составляет 12.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.63%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.137525 авг. 2014 г.1790
-50.32%16 апр. 1998 г.11399 окт. 2002 г.81911 янв. 2006 г.1958
-44.31%19 сент. 2014 г.138623 мар. 2020 г.2605 апр. 2021 г.1646
-22.94%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.672
-20.48%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...