PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		0.64%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PBEAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.67% против 8.76% соответственно.

PBEAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.00%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.70%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.67%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с YAFFXPBEAX с FBLEXPBEAX с ACIIXPBEAX с FGINXPBEAX с PDBZX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий PBEAX и TWEIX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

PBEAX
PGIM Jennison Value Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

PBEAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.35

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

4.91

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между PBEAX и TWEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и TWEIX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что сопоставимо с доходностью TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.05%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и TWEIX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-39.30%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.86%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-13.69%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-32.82%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.90%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.17%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.35%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и TWEIX

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.04%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

6.12%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

11.60%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

10.71%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

13.35%

+4.24%