PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с PDBZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		-1.57%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.53%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PBEAX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 12.42% против 2.93% соответственно.

PBEAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.54%
1 год
14.35%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.42%

PDBZX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.25%
3 года*
4.79%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с YAFFXPBEAX с FBLEXPBEAX с ACIIXPBEAX с VALAXPBEAX с ACTIX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PBEAX и PDBZX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

PBEAX
PGIM Jennison Value Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PBEAX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.04

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.75

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

5.12

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.17

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.09

-0.55

Корреляция

Корреляция между PBEAX и PDBZX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и PDBZX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности PDBZX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.28%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.19%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и PDBZX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-20.88%

-37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-3.06%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-20.81%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-20.88%

-17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-2.52%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-2.31%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.05%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и PDBZX

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

1.72%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

2.71%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

4.59%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

6.00%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

5.34%

+12.24%