Сравнение PBE с XHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).
PBE и XHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и XHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у XHS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.57% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и XHS
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Доходность на риск
PBE vs. XHS — Ранг доходности на риск
PBE
XHS
Сравнение PBE c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.16 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.36 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.22 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 0.60 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.16 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PBE и XHS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и XHS
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XHS в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и XHS
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и XHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -39.32% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.61% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -32.62% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -39.32% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -11.97% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -10.27% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.57% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и XHS
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.01% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.44% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 19.24% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 21.05% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 22.41% | +2.74% |