PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBE с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с XHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX) while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBE returned 9.13%/yr vs 9.10%/yr for XHS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности PBE и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 26.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBE имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции XHS немного отстают с 9.10%.

PBE

1 день
1.74%
1 месяц
9.32%
6 месяцев
12.34%
С начала года
12.06%
1 год
40.11%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.13%

XHS

1 день
0.45%
1 месяц
10.64%
6 месяцев
21.53%
С начала года
26.76%
1 год
45.58%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и XHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		12.06%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		26.76%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%

Correlation

The correlation between PBE and XHS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.63

The correlation between PBE and XHS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBE и XHS

Секторы
PBE
XHS

Здравоохранение

100.0%
95.7%

Финансовые услуги

0.1%
3.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PBE
100.0%
XHS
95.7%

Финансовые услуги

PBE
0.1%
XHS
3.7%

Сырьевые материалы

PBE

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

PBE

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

PBE

-

XHS

-

Энергетика

PBE

-

XHS

-

Промышленность

PBE

-

XHS
0.5%

Недвижимость

PBE

-

XHS

-

Технологии

PBE

-

XHS

-

Коммунальные услуги

PBE

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с XBIPBE с BBHPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с FBTPBE с PJP
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FHLCXHS с FXAIX

Доходность на риск

PBE vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.56

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.42

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.82

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

13.16

-3.44

PBE vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHS равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и XHS

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-39.32%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.99%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-17.81%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-31.34%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-39.32%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.72%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-10.12%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.48%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и XHS

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеют волатильность 5.23% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.41%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

12.81%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

17.91%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

21.22%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

22.40%

+2.36%

Сравнение комиссий PBE и XHS

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и XHS

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XHS в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.70%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.20%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

PBE and XHS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHS has higher volatility (5.41%) compared to PBE (5.23%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs XHS's -39.32%.

On 10-year performance, PBE leads with 9.13% vs 9.10% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBE has performed better with a 9.13% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

PBE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.20% for XHS.

PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор