Сравнение PBE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PBE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.57% против 17.41% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и SPMO
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PBE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PBE
SPMO
Сравнение PBE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.60 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.96 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.90 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.93 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PBE и SPMO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и SPMO
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и SPMO
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -30.95% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.70% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -22.74% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -30.95% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.31% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -4.66% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.60% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и SPMO
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.35% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.22% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.80% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 22.77% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 19.08% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 20.09% | +5.06% |