Сравнение PBE с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PBE и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 7.57% против 17.98% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и PPA
PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PBE vs. PPA — Ранг доходности на риск
PBE
PPA
Сравнение PBE c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.09 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.80 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.37 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 13.40 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.09 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.06 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PBE и PPA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и PPA
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и PPA
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -57.37% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -13.71% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -18.37% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -43.92% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.56% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -9.19% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.45% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и PPA
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.35% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.57% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 15.14% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 21.75% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 18.22% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 20.48% | +4.67% |