PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с PBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBE returned 7.55%/yr vs 9.45%/yr for PBD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности PBE и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 38.50%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям PBD по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.45% соответственно.

PBE

1 день
2.04%
1 месяц
2.68%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.15%
1 год
30.26%
3 года*
10.44%
5 лет*
3.06%
10 лет*
7.55%

PBD

1 день
-0.93%
1 месяц
6.10%
С начала года
38.50%
6 месяцев
39.82%
1 год
92.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.58%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.50%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%

Correlation

The correlation between PBE and PBD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.55

The correlation between PBE and PBD shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBE и PBD

Секторы
PBE
PBD

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
1.2%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

12.4%

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

12.0%

Здравоохранение

PBE
100.0%
PBD

-

Финансовые услуги

PBE
0.0%
PBD
1.2%

Сырьевые материалы

PBE

-

PBD
3.4%

Коммуникационные услуги

PBE

-

PBD

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

PBD
9.4%

Потребительский защитный сектор

PBE

-

PBD
0.9%

Энергетика

PBE

-

PBD
12.4%

Промышленность

PBE

-

PBD
48.1%

Недвижимость

PBE

-

PBD

-

Технологии

PBE

-

PBD
6.8%

Коммунальные услуги

PBE

-

PBD
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IDNAPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

PBE vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
3.96

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.64

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

8.65

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

26.96

-19.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PBD равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEPBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.96

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.03

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PBE и PBD

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-78.60%

+32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.70%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-52.45%

+30.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-69.15%

+34.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-75.40%

+37.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-39.02%

+35.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-53.40%

+37.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.43%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и PBD

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 5.63%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

8.57%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

17.00%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

23.41%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

28.37%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

27.26%

-2.34%

Сравнение комиссий PBE и PBD

PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и PBD

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PBD в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.05%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBE and PBD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.57%) compared to PBE (5.63%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs PBD's -78.60%.

On 10-year performance, PBD leads with 9.45% vs 7.55% for PBE. On fees, PBE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBD has performed better with a 9.45% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.05% for PBE.

PBE is categorized as Health & Biotech Equities, while PBD is Alternative Energy Equities. PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.75% for PBD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор