Сравнение PBE с MRNY
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PBE is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, PBE returned 34.13% vs 53.54% for MRNY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности PBE и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 56.58%.
PBE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 8.90%
MRNY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 56.58%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBE и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 3.32% | 24.84% | 1.10% | 20.36% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 56.58% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between PBE and MRNY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between PBE and MRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBE vs. MRNY — Ранг доходности на риск
PBE
MRNY
Сравнение PBE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBE | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.71 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 3.30 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBE и MRNY
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -82.15% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -31.53% | +19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -67.04% | +66.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -52.78% | +36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 16.25% | -12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и MRNY
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 6.04%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 12.97% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 37.72% | -24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 49.94% | -30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 50.72% | -28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 50.72% | -25.81% |
Сравнение комиссий PBE и MRNY
PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и MRNY
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MRNY в 102.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 102.17% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.02% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
PBE and MRNY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (12.97%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.54% vs 34.13% for PBE. On fees, PBE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.54% return vs 34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 102.17%, compared with 1.02% for PBE.
PBE is categorized as Health & Biotech Equities, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.99% for MRNY.
PBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBE и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор