Сравнение PBE с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
PBE и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBE показывает доходность -3.05%, а IXJ немного выше – -2.96%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям IXJ по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.51% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и IXJ
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
PBE vs. IXJ — Ранг доходности на риск
PBE
IXJ
Сравнение PBE c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.40 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.68 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.50 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 1.37 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.40 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PBE и IXJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и IXJ
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и IXJ
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -40.60% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -10.35% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -18.14% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -27.35% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.07% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -6.92% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.78% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и IXJ
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.11% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 10.23% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 17.33% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 14.08% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 15.66% | +9.49% |