Сравнение PBE с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
PBE и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и IHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.59% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и IHF
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Доходность на риск
PBE vs. IHF — Ранг доходности на риск
PBE
IHF
Сравнение PBE c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.79 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -0.91 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.87 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.77 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -1.40 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.79 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PBE и IHF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и IHF
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IHF в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и IHF
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и IHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -58.42% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -25.16% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -29.85% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -35.23% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -26.81% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -10.59% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 13.78% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и IHF
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.01% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 15.73% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 24.20% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 18.90% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 20.94% | +4.21% |