PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с ICLN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBE returned 8.90%/yr vs 11.52%/yr for ICLN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности PBE и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.52% соответственно.

PBE

1 день
0.81%
1 месяц
4.85%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.17%
1 год
34.13%
3 года*
10.91%
5 лет*
2.31%
10 лет*
8.90%

ICLN

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
28.34%
6 месяцев
28.17%
1 год
61.48%
3 года*
5.46%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		3.32%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		28.34%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between PBE and ICLN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.50

The correlation between PBE and ICLN shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBE и ICLN

Секторы
PBE
ICLN

Здравоохранение

99.9%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

24.9%

Промышленность

-

26.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

35.4%

Здравоохранение

PBE
99.9%
ICLN

-

Финансовые услуги

PBE
0.2%
ICLN

-

Сырьевые материалы

PBE

-

ICLN
1.3%

Коммуникационные услуги

PBE

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

PBE

-

ICLN

-

Энергетика

PBE

-

ICLN
24.9%

Промышленность

PBE

-

ICLN
26.2%

Недвижимость

PBE

-

ICLN

-

Технологии

PBE

-

ICLN
10.8%

Коммунальные услуги

PBE

-

ICLN
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

PBE vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.19

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.75

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.77

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

13.82

-5.61

PBE vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и ICLN

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-87.15%

+41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.38%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-43.18%

+20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-57.16%

+22.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-66.75%

+28.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-42.58%

+41.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-66.55%

+50.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.46%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и ICLN

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 6.04%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

12.94%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

22.57%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

28.28%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

27.55%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

27.33%

-2.42%

Сравнение комиссий PBE и ICLN

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и ICLN

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ICLN в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.54%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.02%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBE and ICLN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.94%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.52% vs 8.90% for PBE. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.52% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

ICLN has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.02% for PBE.

PBE is categorized as Health & Biotech Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор