PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с FMED

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PBE is passively managed, while FMED is actively managed. Over the past 3 years, PBE returned 10.91%/yr vs 0.73%/yr for FMED. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности PBE и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью -4.75%.

PBE

1 день
0.81%
1 месяц
4.85%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.17%
1 год
34.13%
3 года*
10.91%
5 лет*
2.31%
10 лет*
8.90%

FMED

1 день
0.90%
1 месяц
7.10%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-6.17%
1 год
8.53%
3 года*
0.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и FMED

2026 (YTD)202520242023
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		3.32%24.84%1.10%5.54%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-4.75%9.69%2.29%-3.59%

Correlation

The correlation between PBE and FMED is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between PBE and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBE и FMED

Секторы
PBE
FMED

Здравоохранение

99.9%
97.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PBE
99.9%
FMED
97.1%

Финансовые услуги

PBE
0.2%
FMED

-

Сырьевые материалы

PBE

-

FMED

-

Коммуникационные услуги

PBE

-

FMED

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

FMED

-

Потребительский защитный сектор

PBE

-

FMED

-

Энергетика

PBE

-

FMED

-

Промышленность

PBE

-

FMED

-

Недвижимость

PBE

-

FMED

-

Технологии

PBE

-

FMED
0.9%

Коммунальные услуги

PBE

-

FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с INDEXFMED с VOOFMED с XLVFMED с FPRO

Доходность на риск

PBE vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.44

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.79

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.47

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

1.03

+7.18

PBE vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FMED равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и FMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и FMED

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-21.84%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-18.33%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-21.84%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-10.64%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-7.09%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

8.27%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и FMED

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.50%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

15.01%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

19.37%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

18.57%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

18.57%

+6.34%

Сравнение комиссий PBE и FMED

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и FMED

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.02%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBE and FMED have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (7.50%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs FMED's -21.84%.

On 3-year performance, PBE leads with 10.91% vs 0.73% for FMED. On fees, FMED is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBE has performed better with a 10.91% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMED is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

PBE has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FMED.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.50% for FMED.

PBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор