Сравнение PBDIX с VUBFX
PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund) and VUBFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, PBDIX returned 1.88%/yr vs 2.61%/yr for VUBFX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PBDIX charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for VUBFX.
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и VUBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.61% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.88%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам PBDIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 0.20% | 8.71% | 2.66% | 6.02% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 1.37% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Correlation
The correlation between PBDIX and VUBFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.40 |
The correlation between PBDIX and VUBFX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
PBDIX
VUBFX
Сравнение PBDIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 4.52 | -3.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 14.79 | -12.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 83.04 | -76.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 5.71 | -4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 3.47 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 3.14 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 3.11 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и VUBFX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VUBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -1.86% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -0.30% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | -0.30% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -1.86% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -1.86% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.17% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.05% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и VUBFX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.17% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 0.54% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 0.77% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 0.99% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 0.83% | +4.16% |
Сравнение комиссий PBDIX и VUBFX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и VUBFX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VUBFX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 5.68% | 5.59% | 5.17% | 4.00% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.42% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDIX and VUBFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDIX has higher volatility (1.49%) compared to VUBFX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PBDIX dropped -19.20% vs VUBFX's -1.86%.
VUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDIX и VUBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор