Сравнение PBDIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.56% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и VUBFX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBDIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
PBDIX
VUBFX
Сравнение PBDIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 5.18 | -3.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 10.17 | -7.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.60 | -2.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 14.46 | -11.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 65.22 | -56.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 5.18 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 3.34 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 3.07 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.06 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и VUBFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и VUBFX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и VUBFX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -1.86% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.30% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -1.86% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -1.86% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.10% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.17% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.07% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и VUBFX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.34% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 0.55% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 0.84% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 0.98% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 0.84% | +4.14% |