PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с PRSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.33%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 2.02% против 18.39% соответственно.

PBDIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.31%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.02%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX

Сравнение комиссий PBDIX и PRSCX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PBDIX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.18

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.73

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.53

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

5.13

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.18

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между PBDIX и PRSCX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PRSCX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.42%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PRSCX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-85.26%

+66.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-17.99%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-46.19%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-46.19%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-17.99%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-30.02%

+27.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

5.37%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.71%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

8.82%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

17.49%

-14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

27.29%

-22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

27.36%

-21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

24.50%

-19.52%