Сравнение PBDIX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.33% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.32% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.02%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и JSOSX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
PBDIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
PBDIX
JSOSX
Сравнение PBDIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 5.06 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 9.95 | -7.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.85 | -2.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 13.42 | -10.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 93.93 | -85.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 5.06 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 3.99 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 2.59 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.98 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и JSOSX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и JSOSX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.42% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и JSOSX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -6.40% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.26% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -0.98% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -6.19% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.26% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.47% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.04% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и JSOSX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.34% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 0.50% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 0.68% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 0.78% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 1.29% | +3.69% |