Сравнение PBDCX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDCX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDCX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.37% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.80% соответственно.
PBDCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.79%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDCX и PFORX
PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PBDCX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PBDCX
PFORX
Сравнение PBDCX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDCX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.66 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 2.97 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDCX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.25 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PBDCX и PFORX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDCX и PFORX
Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.38% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PBDCX и PFORX
Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDCX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -13.87% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -3.99% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -13.71% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -13.87% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -3.39% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.95% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.89% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDCX и PFORX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDCX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.99% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.55% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 3.39% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 3.47% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 3.08% | +2.64% |