PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDCX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 1.79% против 8.38% соответственно.

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PBDCX и PFN

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PFN в 1.74%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II

Доходность на риск

PBDCX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.19

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.33

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.26

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

1.01

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.21

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.28

+0.44

Корреляция

Корреляция между PBDCX и PFN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и PFN

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и PFN

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-80.08%

+56.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-10.77%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-33.45%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-45.70%

+21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.29%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-11.89%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.81%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.25%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

6.56%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

8.40%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

13.35%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

14.75%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

18.16%

-12.44%