Сравнение PBDC с YCS
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). PBDC is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 18.37%/yr for YCS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам PBDC и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | -17.38% |
Correlation
The correlation between PBDC and YCS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between PBDC and YCS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. YCS — Ранг доходности на риск
PBDC
YCS
Сравнение PBDC c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.78 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 11.93 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и YCS
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -49.56% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -8.30% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -23.05% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -0.14% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -19.87% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 2.65% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и YCS
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 2.25% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 12.19% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.93% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 21.10% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.82% | -1.77% |
Сравнение комиссий PBDC и YCS
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и YCS
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and YCS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 18.37% vs 7.11% for PBDC. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 18.37% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for YCS.
PBDC is categorized as Financials Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор