PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с PEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 34.73%/yr for PEMX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 40.36%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
-0.63%
1 месяц
11.09%
С начала года
40.36%
6 месяцев
45.50%
1 год
75.31%
3 года*
34.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и PEMX

2026 (YTD)202520242023
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%22.41%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		40.36%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between PBDC and PEMX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов PBDC и PEMX

Секторы
PBDC
PEMX

Финансовые услуги

100.0%
24.4%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

45.0%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
PEMX
24.4%

Сырьевые материалы

PBDC

-

PEMX
2.8%

Коммуникационные услуги

PBDC

-

PEMX
6.6%

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

PEMX
4.2%

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

PEMX
1.2%

Энергетика

PBDC

-

PEMX

-

Здравоохранение

PBDC

-

PEMX
1.9%

Промышленность

PBDC

-

PEMX
8.6%

Недвижимость

PBDC

-

PEMX
0.9%

Технологии

PBDC

-

PEMX
45.0%

Коммунальные услуги

PBDC

-

PEMX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO

Доходность на риск

PBDC vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
3.52

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
4.30

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.59

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

5.24

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

20.66

-21.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

3.52

-4.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.99

-1.26

Просадки

Сравнение просадок PBDC и PEMX

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-14.91%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-14.45%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-14.91%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-0.63%

-16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.84%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

3.66%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и PEMX

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.13%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

9.67%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

18.73%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

21.51%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.18%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.18%

-1.14%

Сравнение комиссий PBDC и PEMX

PBDC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и PEMX

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности PEMX в 4.99%

ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.99%7.00%5.00%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and PEMX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (9.67%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs PEMX's -14.91%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.73% vs 7.76% for PBDC. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.73% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 4.99% for PEMX.

PBDC is categorized as Financials Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.85% for PEMX.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор