Сравнение PBDC с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
PBDC и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 22.41% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и PEMX
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
PBDC vs. PEMX — Ранг доходности на риск
PBDC
PEMX
Сравнение PBDC c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 2.52 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 3.23 | -4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.61 | -4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 14.76 | -16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.52 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.60 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и PEMX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PEMX
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PEMX
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -14.91% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -14.45% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -9.73% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -2.89% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 3.53% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PEMX
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.39%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 10.37% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 15.91% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 20.51% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.17% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.17% | -0.42% |