Сравнение PBDC с GABF
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -7.03%.
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 9.10% |
Correlation
The correlation between PBDC and GABF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between PBDC and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PBDC и GABF
Секторы
PBDC
GABF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PBDC
GABF
Сырьевые материалы
PBDC
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
PBDC
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
PBDC
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
PBDC
-
GABF
-
Энергетика
PBDC
-
GABF
-
Здравоохранение
PBDC
-
GABF
-
Промышленность
PBDC
-
GABF
Недвижимость
PBDC
-
GABF
Технологии
PBDC
-
GABF
Коммунальные услуги
PBDC
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. GABF — Ранг доходности на риск
PBDC
GABF
Сравнение PBDC c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.19 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.44 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и GABF
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, примерно равная максимальной просадке GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -20.86% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -17.16% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -20.86% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -11.60% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.86% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 7.27% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и GABF
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.28% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 13.14% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 17.37% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.54% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.54% | -3.50% |
Сравнение комиссий PBDC и GABF
PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и GABF
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and GABF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.13%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 7.76% for PBDC. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 2.11% for GABF.
They also come from different issuers: Putnam and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.10% for GABF.
GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор