Сравнение PBDC с GABF
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 20.22%/yr for GABF. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 0.97%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
GABF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $112.49K | $108.83K | $192.91K | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 0.97% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 8.13% |
Correlation
The correlation between PBDC and GABF is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between PBDC and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. GABF — Ранг доходности на риск
PBDC
GABF
Сравнение PBDC c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.04 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.10 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и GABF
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, примерно равная максимальной просадке GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -20.86% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -17.16% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -20.86% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -4.00% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.97% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 7.91% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и GABF
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.93% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 13.15% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 17.49% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.38% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.38% | -3.30% |
Сравнение комиссий PBDC и GABF
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и GABF
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности GABF в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.94% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and GABF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to GABF (4.93%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.22% vs 5.39% for PBDC. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.22% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.94% for GABF.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Gabelli. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.10% for GABF.
GABF currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор