Сравнение PBDC с FNCL
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while FNCL is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 20.96%/yr for FNCL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FNCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью -0.31%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам PBDC и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -0.31% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | 10.96% |
Correlation
The correlation between PBDC and FNCL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between PBDC and FNCL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FNCL — Ранг доходности на риск
PBDC
FNCL
Сравнение PBDC c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.61 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.58 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FNCL
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FNCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -44.38% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -14.78% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -17.29% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -3.35% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -6.90% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 5.68% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FNCL
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.22% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 11.36% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 14.94% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.21% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 22.30% | -5.25% |
Сравнение комиссий PBDC и FNCL
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FNCL
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FNCL в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.64% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FNCL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to FNCL (4.22%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FNCL's -44.38%.
On 3-year performance, FNCL leads with 20.96% vs 7.11% for PBDC. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNCL has performed better with a 20.96% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.64% for FNCL.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.08% for FNCL.
FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FNCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор