Сравнение PBDC с FNCL
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while FNCL is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 20.90%/yr for FNCL. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FNCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью 7.39%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
FNCL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 11.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.25M | $8.14M | $7.84M | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 7.39% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | 10.96% |
Correlation
The correlation between PBDC and FNCL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between PBDC and FNCL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FNCL — Ранг доходности на риск
PBDC
FNCL
Сравнение PBDC c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.98 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.54 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FNCL
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FNCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -44.38% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -14.78% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -17.29% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | 0.00% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.85% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 5.67% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FNCL
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.81% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 11.13% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 14.86% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.09% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.27% | -5.19% |
Сравнение комиссий PBDC и FNCL
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FNCL
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности FNCL в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.53% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FNCL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to FNCL (3.81%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FNCL's -44.38%.
On 3-year performance, FNCL leads with 20.90% vs 5.39% for PBDC. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNCL has performed better with a 20.90% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.53% for FNCL.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.08% for FNCL.
FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FNCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор