PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDC и FNCL


2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-9.87%-1.77%19.43%30.52%10.86%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
-9.17%14.94%30.44%14.10%11.92%

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью -9.17%.


PBDC

1 день
2.38%
1 месяц
2.99%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-12.07%
3 года*
9.33%
5 лет*
10 лет*

FNCL

1 день
2.23%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.18%
1 год
2.69%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam BDC Income ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Сравнение комиссий PBDC и FNCL

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.


Доходность на риск

PBDC vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 33
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDCFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.14

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

0.32

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.26

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

0.79

-2.08

PBDC vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDCFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.14

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.26

Корреляция

Корреляция между PBDC и FNCL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и FNCL

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности FNCL в 1.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и FNCL

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FNCL.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDCFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-44.38%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-14.78%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-11.94%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.89%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

4.92%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и FNCL

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDCFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.88%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

11.75%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

20.02%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

19.34%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

22.35%

-5.62%