Сравнение PBDC с FLJH
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. PBDC is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 27.57%/yr for FLJH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 44.73%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 21.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 20.27% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | 1.31% |
Correlation
The correlation between PBDC and FLJH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FLJH — Ранг доходности на риск
PBDC
FLJH
Сравнение PBDC c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 4.16 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 15.64 | -16.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FLJH
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -31.51% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -10.80% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -20.39% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -4.01% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -5.27% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 2.87% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FLJH
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.77% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 15.03% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 19.26% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.72% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 19.88% | -2.86% |
Сравнение комиссий PBDC и FLJH
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FLJH
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности FLJH в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 2.50% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FLJH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLJH has higher volatility (6.77%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FLJH's -31.51%.
On 3-year performance, FLJH leads with 27.57% vs 6.68% for PBDC. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLJH has performed better with a 27.57% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 2.50% for FLJH.
PBDC is categorized as Financials Equities, while FLJH is Japan Equities. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.09% for FLJH.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор