Сравнение PBDC с FLIN
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. PBDC is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 4.51%/yr for FLIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -9.33%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | 3.49% |
Correlation
The correlation between PBDC and FLIN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FLIN — Ранг доходности на риск
PBDC
FLIN
Сравнение PBDC c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.62 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.42 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FLIN
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -41.90% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -18.25% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -22.85% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -16.52% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -8.12% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 8.04% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FLIN
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.91% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 13.14% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 15.27% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.81% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 20.37% | -3.35% |
Сравнение комиссий PBDC и FLIN
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FLIN
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности FLIN в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FLIN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FLIN's -41.90%.
On 3-year performance, PBDC leads with 6.68% vs 4.51% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 6.68% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.43% for FLIN.
PBDC is categorized as Financials Equities, while FLIN is India Equities. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.19% for FLIN.
PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор