PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBD с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.34% против 18.41% соответственно.


PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий PBD и XMMO

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

PBD vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.34

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.91

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

2.41

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

11.42

+9.41

PBD vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.34

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.60

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.83

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.55

-0.56

Корреляция

Корреляция между PBD и XMMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и XMMO

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PBD и XMMO

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-55.37%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.81%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

-27.91%

-41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-36.74%

-38.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-2.62%

-47.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-9.52%

-43.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.70%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

9.04%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

14.39%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

22.03%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

21.27%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

22.11%

+5.00%