Сравнение PBD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PBD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.34% против 18.41% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и XMMO
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PBD vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PBD
XMMO
Сравнение PBD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.34 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.91 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 2.41 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 11.42 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.34 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.60 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PBD и XMMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и XMMO
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и XMMO
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -55.37% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.81% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -27.91% | -41.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -36.74% | -38.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -2.62% | -47.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -9.52% | -43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.70% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.04% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 14.39% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 22.03% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.27% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 22.11% | +5.00% |