Сравнение PBD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PBD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.34% против 15.72% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и XLG
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PBD vs. XLG — Ранг доходности на риск
PBD
XLG
Сравнение PBD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 0.99 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.54 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.63 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 5.71 | +15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.99 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.75 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PBD и XLG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и XLG
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и XLG
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -52.39% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.41% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -28.02% | -41.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -30.46% | -44.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -8.93% | -41.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -7.69% | -45.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.54% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и XLG
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 5.82% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 10.65% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 19.97% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 18.68% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 18.81% | +8.30% |