PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с VXUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBD returned 9.10%/yr vs 10.23%/yr for VXUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBD charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности PBD и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.23% соответственно.

PBD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.12%
С начала года
28.03%
6 месяцев
27.73%
1 год
72.58%
3 года*
4.61%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
9.10%

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		28.03%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between PBD and VXUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.75

The correlation between PBD and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBD и VXUS

Секторы
PBD
VXUS

Промышленность

44.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.4%

Энергетика

12.2%
5.2%

Коммунальные услуги

11.7%
3.2%

Технологии

7.3%
18.1%

Сырьевые материалы

3.2%
7.6%

Финансовые услуги

1.1%
22.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

2.6%

Промышленность

PBD
44.4%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

PBD
12.5%
VXUS
8.4%

Энергетика

PBD
12.2%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

PBD
11.7%
VXUS
3.2%

Технологии

PBD
7.3%
VXUS
18.1%

Сырьевые материалы

PBD
3.2%
VXUS
7.6%

Финансовые услуги

PBD
1.1%
VXUS
22.3%

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
VXUS
5.0%

Коммуникационные услуги

PBD

-

VXUS
4.4%

Здравоохранение

PBD

-

VXUS
7.1%

Недвижимость

PBD

-

VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

PBD vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBDVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.01

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.73

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

2.86

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.24

11.00

+8.24

PBD vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBD и VXUS

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-35.97%

-42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.27%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-13.58%

-38.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-29.44%

-39.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-35.97%

-39.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.63%

0.00%

-43.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.37%

-8.20%

-45.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.93%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и VXUS

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

6.87%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

14.09%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

16.11%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

16.23%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

17.21%

+10.14%

Сравнение комиссий PBD и VXUS

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и VXUS

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VXUS в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.76%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

PBD and VXUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (10.96%) compared to VXUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 10.23% vs 9.10% for PBD. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.23% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

VXUS has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.76% for PBD.

PBD is categorized as Alternative Energy Equities, while VXUS is Global Equities. PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.05% for VXUS.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор