PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с TAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and TAN (Invesco Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds from Invesco - PBD tracks the WilderHill New Energy Global Innovation index while TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBD returned 9.24%/yr vs 13.36%/yr for TAN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PBD charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for TAN.

Доходность

Сравнение доходности PBD и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 38.19%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 43.40%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям TAN по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.36% соответственно.

PBD

1 день
-0.22%
1 месяц
3.06%
С начала года
38.19%
6 месяцев
38.30%
1 год
90.01%
3 года*
9.02%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
9.24%

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и TAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.19%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%

Correlation

The correlation between PBD and TAN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г.

0.81

The correlation between PBD and TAN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBD и TAN

Секторы
PBD
TAN

Промышленность

48.1%
3.3%

Энергетика

12.4%
57.3%

Коммунальные услуги

12.0%
22.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Технологии

6.8%
9.7%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Финансовые услуги

1.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBD
48.1%
TAN
3.3%

Энергетика

PBD
12.4%
TAN
57.3%

Коммунальные услуги

PBD
12.0%
TAN
22.1%

Потребительский циклический сектор

PBD
9.4%
TAN

-

Технологии

PBD
6.8%
TAN
9.7%

Сырьевые материалы

PBD
3.4%
TAN

-

Финансовые услуги

PBD
1.2%
TAN
3.6%

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
TAN

-

Коммуникационные услуги

PBD

-

TAN

-

Здравоохранение

PBD

-

TAN

-

Недвижимость

PBD

-

TAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

PBD vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.87
3.05

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.62

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.44

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.45

8.32

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.36

20.11

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBD vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 3.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

3.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.12

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PBD и TAN

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-95.29%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-13.62%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-64.40%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-73.95%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-78.53%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.15%

-67.65%

+28.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.39%

-78.51%

+25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.62%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и TAN

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 8.20%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

11.73%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

25.32%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

37.11%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

39.73%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

37.97%

-10.72%

Сравнение комиссий PBD и TAN

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TAN в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и TAN

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

PBD and TAN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (11.73%) compared to PBD (8.20%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs TAN's -95.29%.

On 10-year performance, TAN leads with 13.36% vs 9.24% for PBD. On fees, TAN is cheaper at 0.69% per year. On volatility, PBD has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAN has performed better with a 13.36% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAN is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for TAN.

PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.69% for TAN.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор