Сравнение PBD с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco Solar ETF (TAN).
PBD и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и TAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям TAN по среднегодовой доходности: 7.34% против 10.44% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и TAN
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TAN в 0.69%.
Доходность на риск
PBD vs. TAN — Ранг доходности на риск
PBD
TAN
Сравнение PBD c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.10 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.68 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 5.21 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 13.78 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.10 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.15 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PBD и TAN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и TAN
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и TAN
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и TAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -95.29% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -16.25% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -73.95% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -78.53% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -74.16% | +23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -78.57% | +25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 6.15% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и TAN
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 10.07% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 26.24% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 39.51% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 39.82% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 37.78% | -10.67% |