Сравнение PBD с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PBD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.63% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и SPHQ
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PBD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PBD
SPHQ
Сравнение PBD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 0.94 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.44 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.45 | +4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 6.35 | +14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.94 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.78 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.77 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.50 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PBD и SPHQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и SPHQ
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и SPHQ
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -57.83% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -10.84% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -25.04% | -44.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -31.60% | -43.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -5.92% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -10.78% | -42.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.48% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и SPHQ
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 5.32% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 9.67% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 17.13% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 16.40% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 17.81% | +9.30% |