PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBD с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PBD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBD имеют среднегодовую доходность 7.34%, а акции SPHD немного отстают с 7.20%.

PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с AIQPBD с IXN
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PBD и SPHD

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PBD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

0.23

+2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

0.42

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.05

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

0.25

+5.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

0.80

+20.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.23

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.49

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.58

-0.60

Корреляция

Корреляция между PBD и SPHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и SPHD

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PBD и SPHD

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-41.39%

-37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-11.33%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

-19.50%

-49.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-41.39%

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-5.48%

-45.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-4.70%

-48.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.53%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и SPHD

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

3.15%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

7.86%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

14.46%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

14.20%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

17.65%

+9.46%