Сравнение PBD с RAYS
PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - PBD tracks the WilderHill New Energy Global Innovation index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. PBD charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности PBD и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 38.30%
- 1 год
- 90.01%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- 9.24%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBD и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 23.33% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PBD и RAYS
Секторы
PBD
RAYS
Промышленность
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Технологии
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
PBD
RAYS
Энергетика
PBD
RAYS
-
Коммунальные услуги
PBD
RAYS
Потребительский циклический сектор
PBD
RAYS
Технологии
PBD
RAYS
Сырьевые материалы
PBD
RAYS
Финансовые услуги
PBD
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
PBD
RAYS
-
Коммуникационные услуги
PBD
-
RAYS
-
Здравоохранение
PBD
-
RAYS
-
Недвижимость
PBD
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBD vs. RAYS — Ранг доходности на риск
PBD
RAYS
Сравнение PBD c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PBD и RAYS
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBD | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | 0.00% | -78.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.15% | 0.00% | -39.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.39% | 0.00% | -53.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBD | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 0.00% | +23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 0.00% | +28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 0.00% | +27.25% |
Сравнение комиссий PBD и RAYS
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и RAYS
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 1.63% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.
PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for RAYS.
PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для PBD и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор