PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBD с RAYS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Solar ETF (RAYS).

PBD и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBD и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и RAYS

2026 (YTD)
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		0.06%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%

Доходность по периодам

PBD

1 день
-0.17%
1 месяц
2.91%
С начала года
12.11%
6 месяцев
16.28%
1 год
73.54%
3 года*
-0.41%
5 лет*
-9.21%
10 лет*
7.35%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Global X Solar ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с AIQPBD с IXN
Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с XOMRAYS с KWTRAYS с CVX

Сравнение комиссий PBD и RAYS

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.

PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
RAYS
Global X Solar ETF

Доходность на риск

PBD vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBD vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и RAYS

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBD и RAYS

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и RAYS.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

0.00%

-78.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

0.00%

-50.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

0.00%

-53.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и RAYS

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

0.00%

+25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

0.00%

+28.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

0.00%

+27.10%