PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBD с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBD returned -6.55%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBD charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PBD и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

PBD

1 день
-2.39%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
5.69%
С начала года
13.82%
1 год
40.76%
3 года*
-0.69%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
7.28%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		13.82%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%40.83%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between PBD and QQQM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.65

The correlation between PBD and QQQM shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBD и QQQM

Секторы
PBD
QQQM

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.4%

Энергетика

7.4%
0.5%

Промышленность

6.2%
2.6%

Технологии

3.6%
58.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Финансовые услуги

1.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.4%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

PBD
7.9%
QQQM
11.4%

Энергетика

PBD
7.4%
QQQM
0.5%

Промышленность

PBD
6.2%
QQQM
2.6%

Технологии

PBD
3.6%
QQQM
58.7%

Сырьевые материалы

PBD
1.8%
QQQM
1.0%

Финансовые услуги

PBD
1.0%
QQQM
0.2%

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
QQQM
6.4%

Коммунальные услуги

PBD
0.9%
QQQM
1.2%

Коммуникационные услуги

PBD

-

QQQM
14.3%

Здравоохранение

PBD

-

QQQM
3.7%

Недвижимость

PBD

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

PBD vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBDQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.48

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.01

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.30

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

8.14

-0.91

PBD vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBD и QQQM

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-35.04%

-43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-11.96%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-22.70%

-29.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-35.04%

-34.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.89%

-5.28%

-44.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.34%

-8.15%

-45.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.37%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и QQQM

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.39%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

15.34%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

18.54%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

22.65%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

22.30%

+5.05%

Сравнение комиссий PBD и QQQM

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и QQQM

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.67%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBD and QQQM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.78%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs -6.55% for PBD. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs -6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.45% for QQQM.

PBD is categorized as Alternative Energy Equities, while QQQM is Nasdaq-100. PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.15% for QQQM.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор