PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBD с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

PBD и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBD и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.87% соответственно.

PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с AIQPBD с IXN
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий PBD и QCLN

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

PBD vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.63

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.23

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

3.97

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

12.27

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBD vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.63

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.15

-0.16

Корреляция

Корреляция между PBD и QCLN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и QCLN

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PBD и QCLN

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-76.18%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-16.18%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

-69.49%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-71.73%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-45.67%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-43.54%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.24%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и QCLN

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

13.73%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

27.33%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

37.76%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

37.87%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

34.62%

-7.51%