PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBD с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds - PBD tracks the WilderHill New Energy Global Innovation index while QCLN tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBD returned 7.28%/yr vs 13.92%/yr for QCLN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PBD charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности PBD и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 7.28% против 13.92% соответственно.

PBD

1 день
-2.39%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
5.69%
С начала года
13.82%
1 год
40.76%
3 года*
-0.69%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
7.28%

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		13.82%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between PBD and QCLN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.83

The correlation between PBD and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBD и QCLN

Секторы
PBD
QCLN

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.2%

Энергетика

7.4%
0.1%

Промышленность

6.2%
24.8%

Технологии

3.6%
47.6%

Сырьевые материалы

1.8%
7.8%

Финансовые услуги

1.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

PBD
7.9%
QCLN
10.2%

Энергетика

PBD
7.4%
QCLN
0.1%

Промышленность

PBD
6.2%
QCLN
24.8%

Технологии

PBD
3.6%
QCLN
47.6%

Сырьевые материалы

PBD
1.8%
QCLN
7.8%

Финансовые услуги

PBD
1.0%
QCLN
1.4%

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
QCLN

-

Коммунальные услуги

PBD
0.9%
QCLN
8.1%

Коммуникационные услуги

PBD

-

QCLN

-

Здравоохранение

PBD

-

QCLN

-

Недвижимость

PBD

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

PBD vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBDQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.27

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.76

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.11

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

7.47

-0.24

PBD vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBD и QCLN

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-76.18%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-23.78%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-56.08%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-69.49%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-71.73%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.89%

-39.53%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.34%

-43.37%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

6.68%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и QCLN

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 8.78%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

16.47%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

32.45%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

39.56%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

38.88%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

35.41%

-8.06%

Сравнение комиссий PBD и QCLN

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и QCLN

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.67%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PBD and QCLN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to PBD (8.78%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 13.92% vs 7.28% for PBD. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PBD has been the lower-risk option at 8.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 13.92% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.16% for QCLN.

PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.59% for QCLN.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор