PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBD с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с PWER

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both Alternative Energy Equities funds. PBD is passively managed, while PWER is actively managed. Over the past year, PBD returned 40.76% vs 40.81% for PWER. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBD charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности PBD и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у PWER с доходностью 14.86%.

PBD

1 день
-2.39%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
5.69%
С начала года
13.82%
1 год
40.76%
3 года*
-0.69%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
7.28%

PWER

1 день
-1.44%
1 месяц
-7.87%
6 месяцев
8.02%
С начала года
14.86%
1 год
40.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и PWER

2026 (YTD)202520242023
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		13.82%43.65%-26.39%10.89%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		14.86%35.28%-3.50%9.35%

Correlation

The correlation between PBD and PWER is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between PBD and PWER has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBD и PWER

Секторы
PBD
PWER

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Энергетика

7.4%
36.9%

Промышленность

6.2%
11.7%

Технологии

3.6%
5.5%

Сырьевые материалы

1.8%
44.2%

Финансовые услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

PBD
7.9%
PWER

-

Энергетика

PBD
7.4%
PWER
36.9%

Промышленность

PBD
6.2%
PWER
11.7%

Технологии

PBD
3.6%
PWER
5.5%

Сырьевые материалы

PBD
1.8%
PWER
44.2%

Финансовые услуги

PBD
1.0%
PWER

-

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
PWER

-

Коммунальные услуги

PBD
0.9%
PWER
1.8%

Коммуникационные услуги

PBD

-

PWER

-

Здравоохранение

PBD

-

PWER

-

Недвижимость

PBD

-

PWER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с QCLNPWER с FANPWER с ACES

Доходность на риск

PBD vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBDPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.92

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.46

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.99

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

9.76

-2.53

PBD vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWER равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBD и PWER

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-29.68%

-48.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-13.70%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.89%

-13.43%

-36.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.34%

-6.39%

-46.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.19%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и PWER

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Macquarie Energy Transition ETF (PWER) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.94%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

17.49%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

21.40%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

23.61%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

23.61%

+3.74%

Сравнение комиссий PBD и PWER

PBD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и PWER

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности PWER в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.67%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		0.83%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBD and PWER have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.78%) compared to PWER (5.94%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, PWER leads with 40.81% vs 40.76% for PBD. On fees, PBD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 40.81% return vs 40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PBD has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.83% for PWER.

They also come from different issuers: Invesco and Macquarie. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.80% for PWER.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор