PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBD с PBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с PBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) are both exchange-traded funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, PBD returned 7.28%/yr vs 9.13%/yr for PBE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBD charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for PBE.

Доходность

Сравнение доходности PBD и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у PBE с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям PBE по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.13% соответственно.

PBD

1 день
-2.39%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
5.69%
С начала года
13.82%
1 год
40.76%
3 года*
-0.69%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
7.28%

PBE

1 день
1.74%
1 месяц
9.32%
6 месяцев
12.34%
С начала года
12.06%
1 год
40.11%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и PBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		13.82%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		12.06%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%

Correlation

The correlation between PBD and PBE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PBD and PBE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBD и PBE

Секторы
PBD
PBE

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Энергетика

7.4%

-

Промышленность

6.2%

-

Технологии

3.6%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Финансовые услуги

1.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

PBD
7.9%
PBE

-

Энергетика

PBD
7.4%
PBE

-

Промышленность

PBD
6.2%
PBE

-

Технологии

PBD
3.6%
PBE

-

Сырьевые материалы

PBD
1.8%
PBE

-

Финансовые услуги

PBD
1.0%
PBE
0.1%

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
PBE

-

Коммунальные услуги

PBD
0.9%
PBE

-

Коммуникационные услуги

PBD

-

PBE

-

Здравоохранение

PBD

-

PBE
100.0%

Недвижимость

PBD

-

PBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с PBE:
PBE с XBIPBE с BBHPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с FBTPBE с PJP

Доходность на риск

PBD vs. PBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBDPBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.13

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.13

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.44

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

9.71

-2.49

PBD vs. PBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBD и PBE

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и PBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDPBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-45.69%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-11.73%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-22.43%

-30.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-34.71%

-34.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-37.84%

-37.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.89%

-2.26%

-47.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.34%

-16.15%

-37.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.15%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и PBE

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDPBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.23%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

13.52%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

18.96%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

22.53%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

24.76%

+2.59%

Сравнение комиссий PBD и PBE

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и PBE

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PBE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.67%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.70%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBD and PBE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.78%) compared to PBE (5.23%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs PBE's -45.69%.

On 10-year performance, PBE leads with 9.13% vs 7.28% for PBD. On fees, PBE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBE has performed better with a 9.13% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.67% for PBD.

PBD is categorized as Alternative Energy Equities, while PBE is Health & Biotech Equities. PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.59% for PBE.

PBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и PBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор