Сравнение PBD с MSTY
PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PBD is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, PBD returned 72.58% vs -60.49% for MSTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PBD charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности PBD и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
PBD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 28.03%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 9.10%
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBD и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 28.03% | 43.65% | -15.12% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between PBD and MSTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBD vs. MSTY — Ранг доходности на риск
PBD
MSTY
Сравнение PBD c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBD | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.82 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | -0.84 | +6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.24 | -1.25 | +20.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBD и MSTY
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -71.79% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -71.79% | +59.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.63% | -65.49% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.37% | -26.61% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 48.38% | -44.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и MSTY
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 10.96%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 19.30% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 49.85% | -30.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 61.63% | -36.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 71.87% | -43.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 71.87% | -44.52% |
Сравнение комиссий PBD и MSTY
PBD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и MSTY
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 1.76% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
PBD and MSTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to PBD (10.96%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, PBD leads with 72.58% vs -60.49% for MSTY. On fees, PBD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBD has been the lower-risk option at 10.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBD has performed better with a 72.58% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 1.76% for PBD.
PBD is categorized as Alternative Energy Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.99% for MSTY.
PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBD и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор