Сравнение PBD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и SPDR Gold Shares (GLD).
PBD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.34% против 14.11% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и GLD
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
PBD vs. GLD — Ранг доходности на риск
PBD
GLD
Сравнение PBD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.89 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.31 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 2.70 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 9.90 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.89 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.25 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.89 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.63 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PBD и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и GLD
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и GLD
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -45.56% | -33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -19.21% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -21.03% | -48.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -22.00% | -53.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -11.71% | -38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -16.17% | -37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.25% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и GLD
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 10.48% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 24.34% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 27.81% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 17.75% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 15.88% | +11.23% |