PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с ERTH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both Alternative Energy Equities funds from Invesco - PBD tracks the WilderHill New Energy Global Innovation index while ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBD returned 8.85%/yr vs 7.36%/yr for ERTH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PBD charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.

Доходность

Сравнение доходности PBD и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции PBD превзошли акции ERTH по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.36% соответственно.

PBD

1 день
-4.35%
1 месяц
-9.60%
С начала года
22.17%
6 месяцев
20.69%
1 год
65.94%
3 года*
5.01%
5 лет*
-6.39%
10 лет*
8.85%

ERTH

1 день
-2.53%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.85%
3 года*
1.43%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и ERTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		22.17%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		0.55%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%

Correlation

The correlation between PBD and ERTH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.83

The correlation between PBD and ERTH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBD и ERTH

Секторы
PBD
ERTH

Промышленность

44.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
14.0%

Энергетика

12.3%
7.1%

Коммунальные услуги

11.7%
6.9%

Технологии

7.6%
10.9%

Сырьевые материалы

3.4%
5.3%

Финансовые услуги

0.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

27.4%

Промышленность

PBD
44.3%
ERTH
19.2%

Потребительский циклический сектор

PBD
12.5%
ERTH
14.0%

Энергетика

PBD
12.3%
ERTH
7.1%

Коммунальные услуги

PBD
11.7%
ERTH
6.9%

Технологии

PBD
7.6%
ERTH
10.9%

Сырьевые материалы

PBD
3.4%
ERTH
5.3%

Финансовые услуги

PBD
0.9%
ERTH
0.3%

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
ERTH
1.8%

Коммуникационные услуги

PBD

-

ERTH

-

Здравоохранение

PBD

-

ERTH

-

Недвижимость

PBD

-

ERTH
27.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с ^GSPCERTH с VOOV

Доходность на риск

PBD vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBDERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.80

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.20

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

1.72

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

4.42

+11.96

PBD vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBD и ERTH

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-64.45%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-8.07%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-33.82%

-18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-51.72%

-17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-51.72%

-23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.21%

-32.26%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.36%

-21.49%

-31.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.14%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и ERTH

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

6.57%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

12.97%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

17.34%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

22.96%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

22.56%

+4.77%

Сравнение комиссий PBD и ERTH

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и ERTH

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ERTH в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.93%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.56%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBD and ERTH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (10.77%) compared to ERTH (6.57%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs ERTH's -64.45%.

On 10-year performance, PBD leads with 8.85% vs 7.36% for ERTH. On fees, ERTH is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBD has performed better with a 8.85% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERTH is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

ERTH has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.56% for PBD.

PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.55% for ERTH.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор