Сравнение PBD с ERTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH).
PBD и ERTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и ERTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и ERTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 2.64% | 51.02% | 36.78% | -12.49% | 30.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBD имеют среднегодовую доходность 7.34%, а акции ERTH немного отстают с 7.24%.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и ERTH
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.
Доходность на риск
PBD vs. ERTH — Ранг доходности на риск
PBD
ERTH
Сравнение PBD c ERTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | ERTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.18 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.79 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.92 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 7.71 | +13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.18 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.19 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PBD и ERTH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и ERTH
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ERTH в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и ERTH
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и ERTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -64.45% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.78% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -51.72% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -51.72% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -31.91% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -21.41% | -32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.18% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и ERTH
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 6.75% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 12.58% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 20.46% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 22.91% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 22.63% | +4.48% |