Сравнение PBCKX с VIGAX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.34%/yr vs 18.26%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 16.34% против 18.26% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 16.34%
VIGAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам PBCKX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -5.15% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between PBCKX and VIGAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between PBCKX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
PBCKX
VIGAX
Сравнение PBCKX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBCKX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.46 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.01 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VIGAX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -50.66% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -16.51% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -23.04% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -35.63% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -35.63% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -4.85% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -11.94% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.80% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VIGAX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 5.79%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.58% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.37% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.89% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.49% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 21.67% | -1.41% |
Сравнение комиссий PBCKX и VIGAX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VIGAX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%, что больше доходности VIGAX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 21.03% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
PBCKX and VIGAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGAX has higher volatility (6.58%) compared to PBCKX (5.79%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор