Сравнение PBCKX с VIGAX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.21%/yr vs 17.81%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 16.21% против 17.81% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
VIGAX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам PBCKX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 8.16% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between PBCKX and VIGAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between PBCKX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
PBCKX
VIGAX
Сравнение PBCKX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBCKX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.16 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.83 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VIGAX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -50.66% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -16.51% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -23.04% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -35.63% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -35.63% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -2.68% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -11.92% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 4.98% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VIGAX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.11% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 13.91% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 17.22% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 22.57% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 21.65% | -1.45% |
Сравнение комиссий PBCKX и VIGAX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VIGAX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности VIGAX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.37% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
PBCKX and VIGAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGAX has higher volatility (6.11%) compared to PBCKX (4.91%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор